PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%2.20%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий FSMSX и GAAVX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.95

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.08

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.79

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

9.05

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.63

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.34

Корреляция

Корреляция между FSMSX и GAAVX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и GAAVX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и GAAVX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-9.59%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-3.09%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-9.59%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.20%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.11%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.54%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и GAAVX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.85%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

4.81%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

6.82%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

5.81%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

5.87%

-1.20%