PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с ADAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с ADAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и ADAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и ADAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.78%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.78%.

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

ADAIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.24%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.72%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS
Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX

Сравнение комиссий FSMSX и ADAIX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

FSMSX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXADAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

4.19

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

6.86

-4.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.06

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

9.83

-7.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

37.48

-30.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. ADAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа ADAIX равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и ADAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXADAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

4.19

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.19

-0.37

Корреляция

Корреляция между FSMSX и ADAIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и ADAIX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности ADAIX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и ADAIX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и ADAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXADAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-14.75%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-0.64%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-7.40%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.31%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.85%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.17%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и ADAIX

FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXADAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.38%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

1.11%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

1.54%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

2.69%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

4.33%

+0.34%