PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMEX с VHCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMEX с VHCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX).

FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и VHCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMEX и VHCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.58%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-7.10%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у VHCIX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции VHCIX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.47% соответственно.

FSMEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-8.83%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
10.46%

VHCIX

1 день
0.36%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
3.53%
1 год
2.34%
3 года*
5.37%
5 лет*
4.64%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY
Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VOOVHCIX с VTSAX

Сравнение комиссий FSMEX и VHCIX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VHCIX в 0.10%.

FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSMEX vs. VHCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c VHCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMEXVHCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.17

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.36

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.05

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.25

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

0.53

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMEX vs. VHCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VHCIX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и VHCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMEXVHCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.17

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.31

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Корреляция

Корреляция между FSMEX и VHCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и VHCIX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности VHCIX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		12.78%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.76%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и VHCIX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и VHCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMEXVHCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-39.12%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-10.39%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-17.77%

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-28.58%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-10.07%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-5.96%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.94%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и VHCIX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMEXVHCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.33%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.04%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

17.53%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

14.84%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

16.92%

+3.67%