PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMEX с FSPHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMEX с FSPHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX).

FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMEX и FSPHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.58%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		-9.67%9.36%4.91%4.13%-12.82%11.58%24.57%31.48%7.15%23.83%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у FSPHX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции FSPHX по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.61% соответственно.

FSMEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-8.83%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
10.46%

FSPHX

1 день
-0.66%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-6.38%
1 год
-0.19%
3 года*
2.37%
5 лет*
0.64%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY
Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с VGHCXFSPHX с FHLCFSPHX с FSHCXFSPHX с FSPGXFSPHX с VHTFSPHX с VHCIXFSPHX с VOO

Сравнение комиссий FSMEX и FSPHX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FSPHX в 0.69%.

FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Доходность на риск

FSMEX vs. FSPHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMEXFSPHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.03

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.10

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.09

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

-0.25

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMEX vs. FSPHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FSPHX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMEXFSPHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.74

-0.09

Корреляция

Корреляция между FSMEX и FSPHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и FSPHX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности FSPHX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		12.78%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		4.60%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и FSPHX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки FSPHX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FSPHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMEXFSPHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-44.45%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-18.32%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-29.31%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-29.31%

-11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-18.32%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-9.81%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

6.26%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и FSPHX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеют волатильность 5.85% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMEXFSPHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.62%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.61%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

20.30%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

18.11%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

18.99%

+1.60%