PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMEX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMEX с FNILX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMEX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между FSMEX и FNILX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMEX:

-0.36

FNILX:

0.73

Коэф-т Сортино

FSMEX:

-0.25

FNILX:

1.21

Коэф-т Омега

FSMEX:

0.96

FNILX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FSMEX:

-0.15

FNILX:

0.82

Коэф-т Мартина

FSMEX:

-0.77

FNILX:

3.12

Индекс Язвы

FSMEX:

7.68%

FNILX:

4.99%

Дневная вол-ть

FSMEX:

20.79%

FNILX:

19.84%

Макс. просадка

FSMEX:

-43.45%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

FSMEX:

-32.76%

FNILX:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 1.82%.

FSMEX

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-9.33%

1 год

-7.43%

5 лет

0.17%

10 лет

4.47%

FNILX

С начала года

1.82%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

2.26%

1 год

14.25%

5 лет

17.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMEX и FNILX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMEX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMEX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и FNILX

FSMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%11.71%5.17%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.07%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и FNILX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и FNILX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 5.51% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...