Сравнение FSMEX с FMED
FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 3 years, FSMEX returned 3.51%/yr vs 4.71%/yr for FMED. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSMEX charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for FMED.
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и FMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у FMED с доходностью 6.51%.
FSMEX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 8.44%
- 6 месяцев
- -10.34%
- С начала года
- -8.48%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 9.86%
FMED
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMEX и FMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -8.48% | 8.13% | 18.37% | -2.21% |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 6.51% | 9.69% | 2.29% | -3.59% |
Correlation
The correlation between FSMEX and FMED is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between FSMEX and FMED has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMEX vs. FMED — Ранг доходности на риск
FSMEX
FMED
Сравнение FSMEX c FMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMEX | FMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.15 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.51 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и FMED
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMEX | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -21.84% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.28% | -18.33% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -21.84% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -4.30% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -7.00% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 8.40% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и FMED
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMEX | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.04% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 15.73% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 19.78% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 18.68% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 18.68% | +2.16% |
Сравнение комиссий FSMEX и FMED
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FMED в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и FMED
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 19.84% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Часто задаваемые вопросы
FSMEX and FMED have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (6.82%) compared to FMED (6.04%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs FMED's -21.84%.
FMED currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMEX и FMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор