Сравнение FSMEX с FMED
FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 3 years, FSMEX returned 0.66%/yr vs 1.97%/yr for FMED. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSMEX charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for FMED.
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и FMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у FMED с доходностью -2.44%.
FSMEX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- -17.04%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -10.67%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 9.59%
FMED
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMEX и FMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.04% | 8.13% | 18.37% | -2.21% |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | -2.44% | 9.69% | 2.29% | -3.59% |
Correlation
The correlation between FSMEX and FMED is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between FSMEX and FMED has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMEX vs. FMED — Ранг доходности на риск
FSMEX
FMED
Сравнение FSMEX c FMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMEX | FMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.71 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.55 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и FMED
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMEX | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -21.84% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.28% | -18.33% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -21.84% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -8.48% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -7.11% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 8.38% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и FMED
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMEX | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.57% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 15.04% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 19.27% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.53% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 18.53% | +2.28% |
Сравнение комиссий FSMEX и FMED
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FMED в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и FMED
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 21.88% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Часто задаваемые вопросы
FSMEX and FMED have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (7.23%) compared to FMED (6.57%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs FMED's -21.84%.
FMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMEX и FMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор