Сравнение FSMEX с FHLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).
FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и FHLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMEX и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.58% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -4.97% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.60% соответственно.
FSMEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 10.46%
FHLC
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMEX и FHLC
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Доходность на риск
FSMEX vs. FHLC — Ранг доходности на риск
FSMEX
FHLC
Сравнение FSMEX c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.26 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.48 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.51 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 1.08 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.26 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.34 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSMEX и FHLC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и FHLC
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности FHLC в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.78% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.44% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и FHLC
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FHLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMEX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -28.76% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -10.38% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -17.73% | -22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -28.76% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -7.99% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -5.16% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 5.04% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и FHLC
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMEX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.14% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 10.26% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 17.61% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 14.85% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 16.82% | +3.77% |