Сравнение FSMEX с FHLC
FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.47%/yr vs 9.14%/yr for FHLC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSMEX charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMEX имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции FHLC немного отстают с 9.14%.
FSMEX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -18.69%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 9.47%
FHLC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам FSMEX и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.61% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -3.90% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
Correlation
The correlation between FSMEX and FHLC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between FSMEX and FHLC shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMEX vs. FHLC — Ранг доходности на риск
FSMEX
FHLC
Сравнение FSMEX c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.40 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.52 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.01 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.30 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и FHLC
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMEX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -28.76% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.28% | -10.38% | -15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -16.87% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -17.73% | -22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -28.76% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.84% | -6.96% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -5.19% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 4.11% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и FHLC
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMEX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.05% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 10.11% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 14.33% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 14.97% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 16.81% | +3.95% |
Сравнение комиссий FSMEX и FHLC
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и FHLC
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.03%, что больше доходности FHLC в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 22.03% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Часто задаваемые вопросы
FSMEX and FHLC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (7.26%) compared to FHLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs FHLC's -28.76%.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMEX и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор