Сравнение FSMDX с QLENX
FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) and QLENX (AQR Long-Short Equity Fund Class N) are both mutual funds - FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR. FSMDX is passively managed, while QLENX is actively managed. Over the past 10 years, FSMDX returned 11.72%/yr vs 11.66%/yr for QLENX. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSMDX charges 0.03%/yr vs 1.57%/yr for QLENX.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и QLENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMDX показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMDX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции QLENX немного отстают с 11.66%.
FSMDX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 12.83%
QLENX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 2.65%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 11.66%
- Всё время*
- 12.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSMDX и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 18.01% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
QLENX AQR Long-Short Equity Fund Class N | 1.90% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
Correlation
The correlation between FSMDX and QLENX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between FSMDX and QLENX shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMDX vs. QLENX — Ранг доходности на риск
FSMDX
QLENX
Сравнение FSMDX c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMDX | QLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.73 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 7.68 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и QLENX
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, примерно равная максимальной просадке QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и QLENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMDX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -38.50% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -6.09% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | -7.09% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -17.19% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.35% | -38.50% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -7.41% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.16% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и QLENX
Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и AQR Long-Short Equity Fund Class N (QLENX) имеют волатильность 3.18% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMDX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.30% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 6.65% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 8.18% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 10.02% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 10.61% | +8.67% |
Сравнение комиссий FSMDX и QLENX
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QLENX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и QLENX
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности QLENX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.74% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
QLENX AQR Long-Short Equity Fund Class N | 1.61% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
FSMDX and QLENX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLENX has higher volatility (3.30%) compared to FSMDX (3.18%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs QLENX's -38.50%.
QLENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMDX и QLENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор