PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMDX с PRSNX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) and PRSNX (T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund) are both mutual funds - FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while PRSNX is a Global Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FSMDX returned 12.12%/yr vs 3.87%/yr for PRSNX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FSMDX charges 0.03%/yr vs 0.65%/yr for PRSNX.

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции FSMDX превзошли акции PRSNX по среднегодовой доходности: 12.12% против 3.87% соответственно.

FSMDX

1 день
0.53%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.50%
1 год
22.60%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.12%

PRSNX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.72%
6 месяцев
3.14%
1 год
7.41%
3 года*
8.03%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMDX и PRSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		14.03%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		1.72%9.31%5.60%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%

Correlation

The correlation between FSMDX and PRSNX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.18

The correlation between FSMDX and PRSNX shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с PRSNX:
PRSNX с PSILXPRSNX с TRVLXPRSNX с PIEQXPRSNX с NOCBXPRSNX с TRBFXPRSNX с FBNDPRSNX с FADMX

Доходность на риск

FSMDX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDXPRSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.67

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
4.81

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.50

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

15.65

-4.54

FSMDX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и PRSNX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и PRSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-19.70%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-2.18%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-2.87%

-18.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-19.70%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-19.70%

-20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.20%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.35%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.48%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и PRSNX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

0.72%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

2.30%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

2.86%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

4.30%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

4.13%

+15.22%

Сравнение комиссий FSMDX и PRSNX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и PRSNX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PRSNX в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.97%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		6.64%7.87%6.36%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Часто задаваемые вопросы

FSMDX and PRSNX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMDX has higher volatility (4.43%) compared to PRSNX (0.72%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs PRSNX's -19.70%.

PRSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMDX и PRSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор