PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMDX с PLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FSMDX returned 11.76%/yr vs 14.79%/yr for PLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 11.76% против 14.79% соответственно.

FSMDX

1 день
2.24%
1 месяц
2.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
20.88%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.76%

PLD

1 день
1.05%
1 месяц
4.75%
С начала года
17.45%
6 месяцев
16.07%
1 год
41.93%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.57%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMDX и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.29%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
PLD
Prologis, Inc.		17.45%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between FSMDX and PLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.59

The correlation between FSMDX and PLD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

FSMDX vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDXPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.96

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.80

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.39

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

14.61

-4.73

FSMDX vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и PLD

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDXPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-84.70%

+44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.59%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-31.37%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-43.30%

+17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-43.30%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.77%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-17.36%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.89%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и PLD

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 4.48%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDXPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.41%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

14.49%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

21.46%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

26.97%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

27.00%

-7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и PLD

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PLD в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
PLD
Prologis, Inc.		2.76%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FSMDX and PLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLD has higher volatility (6.41%) compared to FSMDX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs PLD's -84.70%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMDX и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор