Сравнение FSMD с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
FSMD и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMD и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%.
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMD и VB
FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
FSMD vs. VB — Ранг доходности на риск
FSMD
VB
Сравнение FSMD c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMD | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.12 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMD | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSMD и VB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и VB
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и VB
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMD | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -59.56% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -14.29% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -28.15% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -5.55% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -8.49% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.34% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и VB
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.62% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMD | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.72% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 12.62% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 21.87% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 20.77% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.40% | +0.14% |