PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSMD с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с TNA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.71%/yr vs -1.52%/yr for TNA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.15%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.69%.

FSMD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
10.83%
С начала года
16.55%
1 год
24.14%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

TNA

1 день
-0.13%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
25.85%
С начала года
56.69%
1 год
100.42%
3 года*
23.69%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и TNA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		16.55%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.69%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%8.33%

Correlation

The correlation between FSMD and TNA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between FSMD and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и TNA

Секторы
FSMD
TNA

Технологии

20.5%
19.1%

Промышленность

20.1%
18.0%

Финансовые услуги

14.8%
15.3%

Здравоохранение

11.7%
16.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.0%

Недвижимость

6.2%
5.9%

Энергетика

4.1%
5.4%

Сырьевые материалы

4.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Технологии

FSMD
20.5%
TNA
19.1%

Промышленность

FSMD
20.1%
TNA
18.0%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
TNA
15.3%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
TNA
16.3%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
TNA
8.0%

Недвижимость

FSMD
6.2%
TNA
5.9%

Энергетика

FSMD
4.1%
TNA
5.4%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
TNA
4.7%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
TNA
2.3%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
TNA
2.4%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

FSMD vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.75

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.31

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.10

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

10.17

-0.10

FSMD vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и TNA

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-88.09%

+47.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-32.53%

+24.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-65.78%

+43.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-82.36%

+60.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-33.73%

+30.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-33.92%

+27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

9.91%

-7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и TNA

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.47%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

11.18%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

42.28%

-29.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

57.79%

-42.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

67.38%

-48.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

68.30%

-46.94%

Сравнение комиссий FSMD и TNA

FSMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и TNA

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности TNA в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.25%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.30%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSMD and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (11.18%) compared to FSMD (4.47%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs TNA's -88.09%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.71% vs -1.52% for TNA. On fees, FSMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.71% return vs -1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

FSMD has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.30% for TNA.

FSMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for FSMD and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор