PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с SMLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 8.66%/yr for SMLV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMD показывает доходность 17.58%, а SMLV немного выше – 18.33%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и SMLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%10.14%

Correlation

The correlation between FSMD and SMLV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between FSMD and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и SMLV

Секторы
FSMD
SMLV

Промышленность

20.7%
14.3%

Технологии

18.2%
11.2%

Финансовые услуги

15.4%
30.5%

Здравоохранение

11.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.7%

Недвижимость

6.2%
12.2%

Энергетика

4.6%
1.8%

Сырьевые материалы

3.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.9%

Промышленность

FSMD
20.7%
SMLV
14.3%

Технологии

FSMD
18.2%
SMLV
11.2%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
SMLV
30.5%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
SMLV
8.7%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
SMLV
8.7%

Недвижимость

FSMD
6.2%
SMLV
12.2%

Энергетика

FSMD
4.6%
SMLV
1.8%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
SMLV
3.2%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
SMLV
4.3%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
SMLV
2.2%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
SMLV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

FSMD vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.70

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.43

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.64

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

10.07

+1.81

FSMD vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и SMLV

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, примерно равная максимальной просадке SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-42.45%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.34%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-20.40%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-20.40%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-5.45%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.66%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и SMLV

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.80%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

9.81%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.74%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

18.29%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

20.95%

+0.48%

Сравнение комиссий FSMD и SMLV

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и SMLV

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SMLV в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and SMLV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to SMLV (3.80%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs SMLV's -42.45%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 8.66% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

SMLV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.18% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.12% for SMLV.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор