PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с RYPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMD с RYPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Royce Premier Fund (RYPRX).

FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMD и RYPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Royce Premier Fund (RYPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMD и RYPRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
RYPRX
Royce Premier Fund		4.66%5.74%2.91%22.76%-15.67%16.07%11.51%15.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у RYPRX с доходностью 4.66%.

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

RYPRX

1 день
3.06%
1 месяц
-7.94%
С начала года
4.66%
6 месяцев
5.99%
1 год
18.15%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Royce Premier Fund

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с VOO
Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с FMAGXRYPRX с DFASRYPRX с RWKRYPRX с IJR

Сравнение комиссий FSMD и RYPRX

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RYPRX в 1.17%.

RYPRX
Royce Premier Fund
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Доходность на риск

FSMD vs. RYPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c RYPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDRYPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.34

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.05

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. RYPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYPRX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и RYPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDRYPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между FSMD и RYPRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и RYPRX

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности RYPRX в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPRX
Royce Premier Fund		11.51%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%

Просадки

Сравнение просадок FSMD и RYPRX

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и RYPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDRYPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-51.47%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-14.54%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-26.14%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-11.93%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-6.27%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.62%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и RYPRX

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Royce Premier Fund (RYPRX) имеют волатильность 6.62% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDRYPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.84%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

13.24%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

22.79%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

19.81%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

21.22%

+0.32%