PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSMD с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с HSMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FSMD is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.71%/yr vs 5.61%/yr for HSMV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 11.30%.

FSMD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
10.83%
С начала года
16.55%
1 год
24.14%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

HSMV

1 день
2.36%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
7.47%
С начала года
11.30%
1 год
12.41%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		16.55%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%54.60%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		11.30%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between FSMD and HSMV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.89

Over the past year, the correlation between FSMD and HSMV has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSMD и HSMV

Секторы
FSMD
HSMV

Технологии

20.5%
1.9%

Промышленность

20.1%
14.6%

Финансовые услуги

14.8%
16.7%

Здравоохранение

11.7%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.9%

Недвижимость

6.2%
24.3%

Энергетика

4.1%
2.8%

Сырьевые материалы

4.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

2.1%
11.7%

Технологии

FSMD
20.5%
HSMV
1.9%

Промышленность

FSMD
20.1%
HSMV
14.6%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
HSMV
16.7%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
HSMV
4.7%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
HSMV
7.9%

Недвижимость

FSMD
6.2%
HSMV
24.3%

Энергетика

FSMD
4.1%
HSMV
2.8%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
HSMV
5.8%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
HSMV
7.2%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
HSMV
2.4%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
HSMV
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO

Доходность на риск

FSMD vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.17

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.84

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.59

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

4.80

+5.27

FSMD vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и HSMV

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-19.16%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.83%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-15.45%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-19.16%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

0.00%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.53%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.59%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и HSMV

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.69%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

8.02%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

10.66%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

15.01%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

16.00%

+5.36%

Сравнение комиссий FSMD и HSMV

FSMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и HSMV

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности HSMV в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.25%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.85%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and HSMV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.47%) compared to HSMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.71% vs 5.61% for HSMV. On fees, FSMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.71% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.25% for FSMD.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for FSMD and 0.80% for HSMV.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор