PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.77%/yr vs 9.26%/yr for FUTY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%.

FSMD

1 день
0.51%
1 месяц
2.13%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
26.51%
3 года*
18.26%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и FUTY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		15.44%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%15.98%

Correlation

The correlation between FSMD and FUTY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.44

The correlation between FSMD and FUTY shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSMD и FUTY

Секторы
FSMD
FUTY

Промышленность

20.7%
0.2%

Технологии

18.2%

-

Финансовые услуги

15.4%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

4.6%
0.5%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.2%
99.2%

Промышленность

FSMD
20.7%
FUTY
0.2%

Технологии

FSMD
18.2%
FUTY

-

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
FUTY

-

Здравоохранение

FSMD
11.6%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
FUTY

-

Недвижимость

FSMD
6.2%
FUTY

-

Энергетика

FSMD
4.6%
FUTY
0.5%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
FUTY

-

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
FUTY
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FSMD vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.85

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.23

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.36

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

3.05

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.85

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FUTY

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-36.44%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.93%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-17.35%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-25.11%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.72%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-6.03%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.98%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.52%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.38%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.34%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

17.08%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

19.05%

+2.37%

Сравнение комиссий FSMD и FUTY

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FUTY

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.20%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and FUTY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to FSMD (4.13%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FUTY's -36.44%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.77% vs 9.26% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.77% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.20% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while FUTY is Utilities Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.08% for FUTY.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор