Сравнение FSMD с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FSMD и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMD и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 15.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%.
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMD и FUTY
FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
FSMD vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FSMD
FUTY
Сравнение FSMD c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMD | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.70 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.20 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.24 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMD | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSMD и FUTY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и FUTY
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FUTY в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и FUTY
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMD | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -36.44% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -8.93% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -25.11% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.76% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -6.06% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.75% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и FUTY
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMD | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.03% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 10.15% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 15.52% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 16.93% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.99% | +2.55% |