PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint Funds. FSMD is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, FSMD returned 25.71% vs 45.47% for CPAI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и CPAI

2026 (YTD)202520242023
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%9.81%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between FSMD and CPAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between FSMD and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и CPAI

Секторы
FSMD
CPAI

Промышленность

20.7%
5.7%

Технологии

18.2%
45.4%

Финансовые услуги

15.4%
4.3%

Здравоохранение

11.6%
16.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.2%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

4.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
7.9%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Промышленность

FSMD
20.7%
CPAI
5.7%

Технологии

FSMD
18.2%
CPAI
45.4%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
CPAI
4.3%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
CPAI
16.0%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
CPAI
4.2%

Недвижимость

FSMD
6.2%
CPAI

-

Энергетика

FSMD
4.6%
CPAI
3.7%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
CPAI
3.3%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
CPAI
9.5%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
CPAI
7.9%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FTRICPAI с SAGPCPAI с FLQL

Доходность на риск

FSMD vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.52

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.33

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.36

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

15.90

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.52

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.78

-1.23

Просадки

Сравнение просадок FSMD и CPAI

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-21.46%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-10.48%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.84%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.97%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.87%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и CPAI

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.45%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.35%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

14.50%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.14%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

19.19%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

19.19%

+2.23%

Сравнение комиссий FSMD и CPAI

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и CPAI

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and CPAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.35%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 25.71% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 25.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.70% for CPAI.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while CPAI is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор