PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMD с CPAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI).

FSMD и CPAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMD и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMD и CPAI

2026 (YTD)202520242023
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		2.86%8.70%15.18%9.81%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		4.96%17.79%28.37%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 4.96%.

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

CPAI

1 день
0.72%
1 месяц
-6.74%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.83%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с VOO
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с AVUVCPAI с EUADCPAI с ENFRCPAI с ACIOCPAI с EFACPAI с FTRI

Сравнение комиссий FSMD и CPAI

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Доходность на риск

FSMD vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDCPAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.20

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.68

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.96

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

7.56

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.20

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.35

-0.87

Корреляция

Корреляция между FSMD и CPAI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и CPAI

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности CPAI в 0.85%

TTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.85%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMD и CPAI

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и CPAI.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-21.46%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.63%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.74%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-3.10%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.54%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и CPAI

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 6.62%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.46%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

14.95%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

22.20%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

19.20%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.20%

+2.34%