Сравнение FSMBX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMBX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMBX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | -0.81% | -5.43% | 9.81% | 15.38% | -13.81% | 33.39% | 12.72% | 10.24% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMBX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%.
FSMBX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMBX и VEMPX
FSMBX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
FSMBX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
FSMBX
VEMPX
Сравнение FSMBX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMBX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.91 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.41 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.39 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 5.71 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMBX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.91 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSMBX и VEMPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMBX и VEMPX
Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VEMPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 0.61% | 0.61% | 0.14% | 0.28% | 1.83% | 3.47% | 0.23% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок FSMBX и VEMPX
Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMBX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -41.62% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -14.63% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -36.32% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -7.17% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -8.04% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 3.57% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMBX и VEMPX
Текущая волатильность для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMBX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 7.02% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 13.51% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 22.99% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 22.38% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 22.33% | -0.23% |