PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMBX с FONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMBX с FONPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX).

FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FONPX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMBX и FONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMBX и FONPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		-2.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%
FONPX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund		-0.75%5.26%0.63%4.76%-6.17%0.01%4.68%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, FSMBX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FONPX с доходностью -0.75%.

FSMBX

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-0.55%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

FONPX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.20%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small/Mid Cap Fund

Tributary Nebraska Tax-Free Fund

Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOBAXFSMBX с FOSIXFSMBX с FOSCXFSMBX с FOINXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLXFSMBX с BIGTX
Часто сравнивают с FONPX:
FONPX с FOINXFONPX с FOSCXFONPX с FOSIXFONPX с FOBAXFONPX с DFABXFONPX с ATOIXFONPX с BATVX

Сравнение комиссий FSMBX и FONPX

FSMBX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FONPX в 0.45%.

FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund
FONPX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund

Доходность на риск

FSMBX vs. FONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FONPX
Ранг доходности на риск FONPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FONPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FONPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FONPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FONPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FONPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMBX c FONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBXFONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

1.29

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.70

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.32

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

5.16

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMBX vs. FONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMBX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FONPX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMBX и FONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBXFONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.29

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между FSMBX и FONPX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMBX и FONPX

Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FONPX в 2.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.63%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%
FONPX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund		2.36%2.47%2.39%2.39%1.81%1.84%1.92%2.69%3.36%3.55%3.10%

Просадки

Сравнение просадок FSMBX и FONPX

Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки FONPX в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и FONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBXFONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-10.92%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-3.71%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-10.92%

-14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-2.44%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-1.93%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

0.95%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMBX и FONPX

Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBXFONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

0.91%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

1.43%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

3.63%

+16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

3.20%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

3.28%

+18.81%