PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSMBX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSMBX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMBX и PFSLX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund
-2.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%
PFSLX
Paradigm Select Fund
6.58%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%16.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSMBX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 6.58%.


FSMBX

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-0.55%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.62%
10 лет*

PFSLX

1 день
-2.77%
1 месяц
-9.33%
С начала года
6.58%
6 месяцев
18.76%
1 год
39.31%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tributary Small/Mid Cap Fund

Paradigm Select Fund

Сравнение комиссий FSMBX и PFSLX

FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.


Доходность на риск

FSMBX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина

PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMBX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSMBXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

1.42

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.02

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.59

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

10.06

-10.46

FSMBX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMBX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMBX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSMBXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.42

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.05

+0.31

Корреляция

Корреляция между FSMBX и PFSLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMBX и PFSLX

Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности PFSLX в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund
0.63%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFSLX
Paradigm Select Fund
0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок FSMBX и PFSLX

Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и PFSLX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSMBXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-93.50%

+56.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.70%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-93.50%

+68.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-89.74%

+74.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-13.34%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.52%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMBX и PFSLX

Текущая волатильность для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) составляет 4.34%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSMBXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

10.40%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

18.06%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

27.80%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

475.26%

-456.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

336.38%

-314.29%