Сравнение FSMBX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMBX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMBX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | -2.81% | -5.43% | 9.81% | 15.38% | -13.81% | 33.39% | 12.72% | 10.24% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 6.58% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 16.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMBX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 6.58%.
FSMBX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
PFSLX
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMBX и PFSLX
FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
FSMBX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
FSMBX
PFSLX
Сравнение FSMBX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMBX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 1.42 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.02 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.59 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 10.06 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMBX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.42 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.05 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FSMBX и PFSLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMBX и PFSLX
Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.28% | 1.83% | 3.47% | 0.23% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок FSMBX и PFSLX
Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMBX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -93.50% | +56.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -13.70% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -93.50% | +68.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -89.74% | +74.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -13.34% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.52% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMBX и PFSLX
Текущая волатильность для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) составляет 4.34%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMBX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 10.40% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 18.06% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 27.80% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 475.26% | -456.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 336.38% | -314.29% |