Сравнение FSMBX с FOBAX
FSMBX (Tributary Small/Mid Cap Fund) and FOBAX (Tributary Balanced Fund) are both mutual funds - FSMBX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Tributary Funds, while FOBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Tributary Funds. Over the past 5 years, FSMBX returned 4.72%/yr vs 7.10%/yr for FOBAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSMBX charges 0.90%/yr vs 0.96%/yr for FOBAX.
Доходность
Сравнение доходности FSMBX и FOBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMBX показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у FOBAX с доходностью 3.63%.
FSMBX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
FOBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам FSMBX и FOBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 8.56% | -5.43% | 9.81% | 15.38% | -13.81% | 33.39% | 12.72% | 10.24% |
FOBAX Tributary Balanced Fund | 3.63% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 6.43% |
Correlation
The correlation between FSMBX and FOBAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between FSMBX and FOBAX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMBX vs. FOBAX — Ранг доходности на риск
FSMBX
FOBAX
Сравнение FSMBX c FOBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Balanced Fund (FOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMBX | FOBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.29 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 10.11 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMBX | FOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.91 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.73 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FSMBX и FOBAX
Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки FOBAX в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и FOBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMBX | FOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -40.00% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -5.97% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.22% | -11.97% | -13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -19.88% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | 0.00% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -3.82% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.35% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMBX и FOBAX
Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Tributary Balanced Fund (FOBAX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMBX | FOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 1.49% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 5.50% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 7.13% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 10.42% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 10.96% | +10.97% |
Сравнение комиссий FSMBX и FOBAX
FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FOBAX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMBX и FOBAX
Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FOBAX в 9.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 9.51% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 0.56% | 0.61% | 0.14% | 0.28% | 1.83% | 3.47% | 0.23% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMBX and FOBAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMBX has higher volatility (3.83%) compared to FOBAX (1.49%). In terms of maximum drawdown, FSMBX dropped -37.37% vs FOBAX's -40.00%.
FOBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMBX и FOBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор