Сравнение FSMBX с FOBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Balanced Fund (FOBAX).
FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMBX и FOBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMBX и FOBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | -2.81% | -5.43% | 9.81% | 15.38% | -13.81% | 33.39% | 12.72% | 10.24% |
FOBAX Tributary Balanced Fund | -4.23% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 6.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMBX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у FOBAX с доходностью -4.23%.
FSMBX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
FOBAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMBX и FOBAX
FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FOBAX в 0.96%.
Доходность на риск
FSMBX vs. FOBAX — Ранг доходности на риск
FSMBX
FOBAX
Сравнение FSMBX c FOBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Balanced Fund (FOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMBX | FOBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.82 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.23 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.99 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 4.47 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMBX | FOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.82 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FSMBX и FOBAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMBX и FOBAX
Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FOBAX в 10.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.28% | 1.83% | 3.47% | 0.23% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.29% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок FSMBX и FOBAX
Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки FOBAX в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и FOBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMBX | FOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -40.00% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -7.46% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -19.88% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -5.92% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -3.83% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 1.66% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMBX и FOBAX
Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Tributary Balanced Fund (FOBAX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMBX | FOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.87% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 5.53% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 10.41% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 10.45% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 10.94% | +11.15% |