PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMBX с FOSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMBX с FOSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX).

FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMBX и FOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMBX и FOSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		-2.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		-0.28%5.86%5.47%5.81%-4.44%-0.65%3.97%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, FSMBX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FOSIX с доходностью -0.28%.

FSMBX

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-0.55%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

FOSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.51%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small/Mid Cap Fund

Tributary Short-Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOBAXFSMBX с FOSCXFSMBX с FOINXFSMBX с FONPXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLXFSMBX с BIGTX
Часто сравнивают с FOSIX:
FOSIX с FOINXFOSIX с FOBAXFOSIX с FONPXFOSIX с FOSCXFOSIX с DFCFXFOSIX с DHEIXFOSIX с DFAIX

Сравнение комиссий FSMBX и FOSIX

FSMBX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FOSIX в 0.64%.

FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FSMBX vs. FOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FOSIX
Ранг доходности на риск FOSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMBX c FOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBXFOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

1.92

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

3.29

-3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.09

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

12.65

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMBX vs. FOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMBX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FOSIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMBX и FOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBXFOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.92

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.06

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.34

-0.98

Корреляция

Корреляция между FSMBX и FOSIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMBX и FOSIX

Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FOSIX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.63%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		3.80%4.36%4.30%2.86%2.30%1.81%2.19%2.41%2.20%2.26%2.04%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FSMBX и FOSIX

Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки FOSIX в -6.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и FOSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBXFOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-6.58%

-30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-1.31%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-6.57%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-1.09%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-0.82%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

0.32%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMBX и FOSIX

Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBXFOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

0.63%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

1.32%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

2.07%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

2.24%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

1.93%

+20.16%