PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMBX с FOSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMBX с FOSIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMBX (Tributary Small/Mid Cap Fund) and FOSIX (Tributary Short-Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - FSMBX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Tributary Funds, while FOSIX is a Short-Term Bond fund managed by Tributary Funds. Over the past 5 years, FSMBX returned 4.74%/yr vs 2.45%/yr for FOSIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FSMBX charges 0.90%/yr vs 0.64%/yr for FOSIX.

Доходность

Сравнение доходности FSMBX и FOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMBX показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у FOSIX с доходностью 0.61%.

FSMBX

1 день
1.86%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.50%
6 месяцев
7.82%
1 год
13.13%
3 года*
7.77%
5 лет*
4.74%
10 лет*
—

FOSIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.78%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMBX и FOSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		9.50%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		0.61%5.86%5.47%5.81%-4.44%-0.65%3.97%1.29%

Correlation

The correlation between FSMBX and FOSIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.07

The correlation between FSMBX and FOSIX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small/Mid Cap Fund

Tributary Short-Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOINXFSMBX с FOBAXFSMBX с FONPXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLXFSMBX с BIGTXFSMBX с FOSCX
Часто сравнивают с FOSIX:
FOSIX с FOBAXFOSIX с FONPXFOSIX с FOSCXFOSIX с FOINXFOSIX с DFCFXFOSIX с CMFIXFOSIX с DFAIX

Доходность на риск

FSMBX vs. FOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FOSIX
Ранг доходности на риск FOSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMBX c FOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMBXFOSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.93

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.46

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.89

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

11.16

-8.37

FSMBX vs. FOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMBX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FOSIX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMBX и FOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMBX и FOSIX

Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки FOSIX в -6.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и FOSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMBXFOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-6.58%

-30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-1.31%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.22%

-1.31%

-23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-6.57%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-0.22%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-0.82%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

0.34%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMBX и FOSIX

Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMBXFOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

0.64%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

1.52%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

1.97%

+13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

2.28%

+16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

1.95%

+19.96%

Сравнение комиссий FSMBX и FOSIX

FSMBX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FOSIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMBX и FOSIX

Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FOSIX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		4.19%4.36%4.30%2.86%2.30%1.81%2.19%2.41%2.20%2.26%2.04%1.34%
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.56%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMBX and FOSIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMBX has higher volatility (4.11%) compared to FOSIX (0.64%). In terms of maximum drawdown, FSMBX dropped -37.37% vs FOSIX's -6.58%.

FOSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMBX и FOSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор