Сравнение FSMBX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMBX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMBX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | -2.81% | -5.43% | 9.81% | 15.38% | -13.81% | 33.39% | 12.72% | 10.24% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 2.68% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMBX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 2.68%.
FSMBX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
FZFLX
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMBX и FZFLX
FSMBX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
FSMBX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
FSMBX
FZFLX
Сравнение FSMBX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMBX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.90 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.36 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.25 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 5.41 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMBX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.90 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSMBX и FZFLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMBX и FZFLX
Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FZFLX в 56.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.28% | 1.83% | 3.47% | 0.23% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 56.26% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок FSMBX и FZFLX
Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMBX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -42.03% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -14.54% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -24.77% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -10.68% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -5.81% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.36% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMBX и FZFLX
Текущая волатильность для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) составляет 4.34%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMBX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 10.12% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 15.61% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 23.87% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 20.66% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 20.85% | +1.24% |