PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMAX с VFMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMAX с VFMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) and VFMFX (Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FSMAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VFMFX is a Multi-factor fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FSMAX returned 6.91%/yr vs 12.62%/yr for VFMFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSMAX charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for VFMFX.

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и VFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMAX показывает доходность 14.89%, а VFMFX немного ниже – 14.65%.

FSMAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.61%
1 год
30.08%
3 года*
20.13%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.17%

VFMFX

1 день
0.49%
1 месяц
3.50%
С начала года
14.65%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.36%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMAX и VFMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		14.89%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-15.48%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		14.65%14.50%17.21%17.89%-5.78%30.78%3.58%21.81%-14.83%

Correlation

The correlation between FSMAX and VFMFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.90

The correlation between FSMAX and VFMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Extended Market Index Fund

Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO
Часто сравнивают с VFMFX:
VFMFX с VFMFVFMFX с VSEQXVFMFX с ROUSVFMFX с VOOVFMFX с SCHGVFMFX с VUGVFMFX с TRMCX

Доходность на риск

FSMAX vs. VFMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VFMFX
Ранг доходности на риск VFMFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMAX c VFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMAXVFMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.46

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.54

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.43

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

16.46

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMAX vs. VFMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMFX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и VFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMAXVFMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.46

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и VFMFX

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки VFMFX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и VFMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMAXVFMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.55%

-41.18%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-7.31%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

-21.18%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-21.18%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-5.89%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.96%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и VFMFX

Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMAXVFMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.93%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.23%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

13.18%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

18.04%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

21.26%

+8.98%

Сравнение комиссий FSMAX и VFMFX

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFMFX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и VFMFX

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VFMFX в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
VFMFX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares		2.74%2.69%3.29%1.66%2.09%1.37%1.48%1.63%1.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMAX and VFMFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMAX has higher volatility (4.70%) compared to VFMFX (2.93%). In terms of maximum drawdown, FSMAX dropped -50.55% vs VFMFX's -41.18%.

VFMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMAX и VFMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор