Сравнение FSMAX с IGV
FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both funds - FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSMAX returned 12.22%/yr vs 15.87%/yr for IGV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMAX charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -14.18%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 12.22% против 15.87% соответственно.
FSMAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 12.22%
IGV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам FSMAX и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 13.83% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -14.18% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Correlation
The correlation between FSMAX and IGV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FSMAX and IGV has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMAX vs. IGV — Ранг доходности на риск
FSMAX
IGV
Сравнение FSMAX c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMAX | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.42 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | -0.87 | +10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и IGV
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMAX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -63.45% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -36.61% | +26.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -36.61% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -45.85% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -45.85% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -23.00% | +21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -14.45% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 17.55% | -14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и IGV
Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 6.48%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMAX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 12.57% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 24.80% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 28.06% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 27.92% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 26.39% | +3.87% |
Сравнение комиссий FSMAX и IGV
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и IGV
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSMAX and IGV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.57%) compared to FSMAX (6.48%). In terms of maximum drawdown, FSMAX dropped -50.55% vs IGV's -63.45%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMAX и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор