Сравнение FSMAX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
FSMAX управляется Fidelity. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 10.91% против 32.33% соответственно.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и FSELX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
FSMAX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FSMAX
FSELX
Сравнение FSMAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.40 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 3.02 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 5.65 | -4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 22.93 | -17.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.40 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.82 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.93 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и FSELX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и FSELX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и FSELX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -82.54% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -17.23% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -46.37% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -46.37% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -8.22% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -28.82% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.24% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 7.01%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 12.78% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 25.83% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 41.39% | -18.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 38.69% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 34.78% | -4.57% |