Сравнение FSLSX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLSX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 3.45% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 3.20% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у UMCVX с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.80% соответственно.
FSLSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.15%
UMCVX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и UMCVX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
FSLSX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
FSLSX
UMCVX
Сравнение FSLSX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLSX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.39 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.90 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.92 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 8.22 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLSX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.39 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSLSX и UMCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и UMCVX
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 16.24% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и UMCVX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLSX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -59.30% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -15.59% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -25.10% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -45.77% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -9.69% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -10.11% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.64% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и UMCVX
Текущая волатильность для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) составляет 5.26%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLSX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.93% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 14.41% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 23.49% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 27.13% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 25.08% | -3.21% |