PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLSX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLSX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSLSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLSX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		3.45%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%16.21%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSLSX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

FSLSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.45%
6 месяцев
0.11%
1 год
12.54%
3 года*
10.48%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.15%

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Strategies Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с BTECFSLSX с XMMOFSLSX с VOFSLSX с FSKAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSLSX и FSPGX

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSLSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLSXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.66

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.10

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.72

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

2.51

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLSX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLSXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.78

-0.26

Корреляция

Корреляция между FSLSX и FSPGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLSX и FSPGX

FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLSX и FSPGX

Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLSXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-32.66%

-37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-16.17%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-32.66%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-16.17%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-6.43%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.63%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLSX и FSPGX

Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 5.26% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLSXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.33%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

11.79%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

22.32%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.46%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

21.63%

+0.24%