Сравнение FSLSX с FDVLX
FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSLSX returned 11.65%/yr vs 14.15%/yr for FDVLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSLSX charges 0.86%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и FDVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у FDVLX с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 11.65% против 14.15% соответственно.
FSLSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.65%
FDVLX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам FSLSX и FDVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 21.92% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 17.78% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
Correlation
The correlation between FSLSX and FDVLX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.89 |
The correlation between FSLSX and FDVLX shifts across timeframes, from 0.89 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLSX vs. FDVLX — Ранг доходности на риск
FSLSX
FDVLX
Сравнение FSLSX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLSX | FDVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.37 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 12.37 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и FDVLX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, примерно равная максимальной просадке FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и FDVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLSX | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -66.91% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.90% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.81% | -31.45% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -31.45% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -48.66% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -9.02% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.70% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и FDVLX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Value Fund (FDVLX) имеют волатильность 5.24% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLSX | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.20% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 12.00% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 16.46% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 26.60% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 25.20% | -3.26% |
Сравнение комиссий FSLSX и FDVLX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FDVLX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и FDVLX
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 8.53% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FSLSX and FDVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSLSX has higher volatility (5.24%) compared to FDVLX (5.20%). In terms of maximum drawdown, FSLSX dropped -69.87% vs FDVLX's -66.91%.
FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLSX и FDVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор