PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSLCX с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLCX с ULTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both funds - FSLCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, FSLCX returned 29.46% vs -8.47% for ULTY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLCX charges 0.90%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 5.47%.

FSLCX

1 день
0.05%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
10.78%
С начала года
19.55%
1 год
29.46%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.18%
10 лет*
10.30%

ULTY

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
2.38%
С начала года
5.47%
1 год
-8.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLCX и ULTY

2026 (YTD)20252024
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		19.55%14.95%7.52%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		5.47%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between FSLCX and ULTY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.67

The correlation between FSLCX and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCI
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

FSLCX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLCXULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.39

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-0.39

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.35

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-0.66

+9.12

FSLCX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и ULTY

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLCXULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-26.85%

-34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-24.16%

+11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-13.53%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-9.94%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

12.89%

-9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и ULTY

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 5.97% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLCXULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.08%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

16.60%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

21.84%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

27.15%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

27.15%

-5.90%

Сравнение комиссий FSLCX и ULTY

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и ULTY

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.47%, что меньше доходности ULTY в 117.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		13.47%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		117.30%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSLCX and ULTY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (6.08%) compared to FSLCX (5.97%). In terms of maximum drawdown, FSLCX dropped -61.22% vs ULTY's -26.85%.

FSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLCX и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор