Сравнение FSLCX с ULTY
FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both funds - FSLCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, FSLCX returned 39.44% vs 1.77% for ULTY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLCX charges 0.90%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.38%.
FSLCX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 39.44%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 11.14%
ULTY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSLCX и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 22.66% | 14.95% | 7.52% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.38% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between FSLCX and ULTY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between FSLCX and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLCX vs. ULTY — Ранг доходности на риск
FSLCX
ULTY
Сравнение FSLCX c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLCX | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 0.07 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 0.14 | +11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и ULTY
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLCX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -26.85% | -34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -24.16% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.14% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -9.89% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 12.55% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и ULTY
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 7.17%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLCX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 8.55% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 16.32% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 21.68% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 27.31% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 27.31% | -6.00% |
Сравнение комиссий FSLCX и ULTY
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и ULTY
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что меньше доходности ULTY в 113.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 13.13% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.66% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSLCX and ULTY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (8.55%) compared to FSLCX (7.17%). In terms of maximum drawdown, FSLCX dropped -61.22% vs ULTY's -26.85%.
FSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLCX и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор