Сравнение FSLCX с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLCX и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | -1.90% | 14.95% | 7.15% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
FSLCX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 8.56%
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLCX и ULTY
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
FSLCX vs. ULTY — Ранг доходности на риск
FSLCX
ULTY
Сравнение FSLCX c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLCX | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.74 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.51 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 1.11 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLCX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.06 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FSLCX и ULTY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и ULTY
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 15.20% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и ULTY
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLCX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -26.85% | -34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -24.16% | +11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -20.55% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -9.06% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 11.12% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и ULTY
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 7.41%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLCX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 9.06% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 17.10% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 25.28% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 27.62% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 27.62% | -6.50% |