Сравнение FSLCX с ULTY
FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both funds - FSLCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, FSLCX returned 33.43% vs -7.91% for ULTY. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSLCX charges 0.90%/yr vs 1.40%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность 22.88%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 6.38%.
FSLCX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 17.72%
- С начала года
- 22.88%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 9.23%
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам FSLCX и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 22.88% | 14.95% | 7.52% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between FSLCX and ULTY is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between FSLCX and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLCX vs. ULTY — Ранг доходности на риск
FSLCX
ULTY
Сравнение FSLCX c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLCX | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.33 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | -0.59 | +9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и ULTY
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLCX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -26.85% | -34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -24.16% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -12.78% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -10.04% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 13.34% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и ULTY
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 6.31%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLCX | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.76% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 17.20% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 22.12% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 27.07% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 27.07% | -5.75% |
Сравнение комиссий FSLCX и ULTY
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ULTY в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и ULTY
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности ULTY в 112.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 13.10% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSLCX and ULTY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.76%) compared to FSLCX (6.31%). In terms of maximum drawdown, FSLCX dropped -61.22% vs ULTY's -26.85%.
FSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLCX и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор