PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSLCX с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLCX и ULTY


2026 (YTD)20252024
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
-1.90%14.95%7.15%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.


FSLCX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.00%
1 год
18.88%
3 года*
12.54%
5 лет*
4.02%
10 лет*
8.56%

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Small Cap Stock Fund

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий FSLCX и ULTY

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

FSLCX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSLCXULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.42

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.74

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.51

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

1.11

+3.89

FSLCX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSLCXULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.42

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.06

+0.45

Корреляция

Корреляция между FSLCX и ULTY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и ULTY

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что меньше доходности ULTY в 133.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
15.20%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и ULTY

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


FSLCXULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-26.85%

-34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-24.16%

+11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-20.55%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.06%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

11.12%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и ULTY

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 7.41%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSLCXULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.06%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

17.10%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

25.28%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

27.62%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

27.62%

-6.50%