PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLCX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLCX с PRSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLCX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		-5.26%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		0.96%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.62% соответственно.

FSLCX

1 день
-1.30%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.52%
1 год
15.27%
3 года*
11.24%
5 лет*
3.71%
10 лет*
8.19%

PRSVX

1 день
-0.94%
1 месяц
-6.74%
С начала года
0.96%
6 месяцев
15.53%
1 год
29.66%
3 года*
15.01%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCI
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий FSLCX и PRSVX

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

FSLCX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLCXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.29

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.06

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.82

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.58

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLCX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLCXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.29

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между FSLCX и PRSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и PRSVX

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что меньше доходности PRSVX в 22.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		15.74%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		22.57%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и PRSVX

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLCXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-55.37%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-14.04%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-28.17%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

-40.97%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-8.16%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-7.52%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.66%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и PRSVX

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.33% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLCXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.09%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

15.95%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

23.77%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

20.38%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

21.26%

-0.16%