Сравнение FSLCX с FSCRX
FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) and FSCRX (Fidelity Small Cap Discovery Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSLCX returned 10.14%/yr vs 9.74%/yr for FSCRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSLCX charges 0.90%/yr vs 0.98%/yr for FSCRX.
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и FSCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у FSCRX с доходностью 14.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLCX имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции FSCRX немного отстают с 9.74%.
FSLCX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 10.14%
FSCRX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам FSLCX и FSCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 16.37% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 14.47% | 10.89% | 2.75% | 21.28% | -16.68% | 35.66% | 6.87% | 27.31% | -14.06% | 7.71% |
Correlation
The correlation between FSLCX and FSCRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2000 г. | 0.93 |
The correlation between FSLCX and FSCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLCX vs. FSCRX — Ранг доходности на риск
FSLCX
FSCRX
Сравнение FSLCX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLCX | FSCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.86 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 9.47 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLCX | FSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.81 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и FSCRX
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки FSCRX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и FSCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLCX | FSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -56.27% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.34% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | -22.51% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -25.91% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | -47.06% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -7.93% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.41% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и FSCRX
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLCX | FSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.83% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 13.17% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 17.92% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.18% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 21.72% | -0.49% |
Сравнение комиссий FSLCX и FSCRX
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FSCRX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и FSCRX
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что сопоставимо с доходностью FSCRX в 12.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 12.84% | 14.70% | 13.03% | 4.44% | 11.56% | 6.12% | 2.79% | 7.46% | 35.48% | 13.68% | 0.44% | 7.28% |
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 12.81% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FSLCX and FSCRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSLCX has higher volatility (6.16%) compared to FSCRX (5.83%). In terms of maximum drawdown, FSLCX dropped -61.22% vs FSCRX's -56.27%.
FSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLCX и FSCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор