Сравнение FSLCX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLCX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | -5.26% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FSLCX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 8.19% против 7.66% соответственно.
FSLCX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.19%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLCX и DFISX
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
FSLCX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
FSLCX
DFISX
Сравнение FSLCX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLCX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.66 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.15 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.04 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.97 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.66 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSLCX и DFISX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и DFISX
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 15.74% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и DFISX
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -60.66% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.96% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -35.06% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | -43.00% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -11.77% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -11.69% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.06% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и DFISX
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.90% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 10.04% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 15.38% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 15.75% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 16.11% | +4.99% |