PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSK с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSK с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSK (FS KKR Capital Corp.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, FSK returned 2.64%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FSK и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -18.11%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FSK превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.50% соответственно.

FSK

1 день
2.02%
1 месяц
7.24%
6 месяцев
-17.27%
С начала года
-18.11%
1 год
-40.53%
3 года*
-3.69%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.64%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSK и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSK
FS KKR Capital Corp.		-18.11%-20.38%25.71%33.04%-4.71%41.59%-10.27%33.89%-20.23%-21.23%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between FSK and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS KKR Capital Corp.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с PSECFSK с MAINFSK с SCMFSK с SPYFSK с PRTFSK с GOF
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

FSK vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSK c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSKUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
14.73

-16.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
51.39

-53.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

14.02

-13.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

199.58

-200.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

797.11

-798.25

FSK vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSK и USFR

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSKUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.20%

-1.36%

-65.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.01%

-0.02%

-50.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.03%

-0.06%

-50.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.03%

-0.18%

-50.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.20%

-0.80%

-66.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.14%

0.00%

-41.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-0.15%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.40%

0.00%

+35.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и USFR

FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSKUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

0.07%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.95%

0.19%

+26.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.29%

0.27%

+31.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

0.39%

+23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.95%

0.77%

+27.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и USFR

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности USFR в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSK
FS KKR Capital Corp.		20.70%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSK and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSK has higher volatility (6.57%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, FSK dropped -67.20% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSK и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор