Сравнение FSK с T
FSK (FS KKR Capital Corp.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. FSK operates in Asset Management (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FSK returned 2.76%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSK и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSK показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям T по среднегодовой доходности: 2.76% против 3.33% соответственно.
FSK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -3.98%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.76%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам FSK и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | -21.66% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -20.23% | -21.23% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between FSK and T is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between FSK and T has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FSK:
-$0.39
T:
$3.04
FSK:
3.88
T:
1.35
FSK:
$798.00M
T:
$125.65B
FSK:
$172.00M
T:
$105.41B
FSK:
$110.43M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSK vs. T — Ранг доходности на риск
FSK
T
Сравнение FSK c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSK | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.59 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.22 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSK и T
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSK | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -64.15% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.01% | -21.87% | -29.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.03% | -21.87% | -29.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -32.01% | -19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -42.35% | -24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -18.12% | -25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -15.72% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.88% | 10.64% | +22.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и T
Текущая волатильность для FS KKR Capital Corp. (FSK) составляет 7.10%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что FSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSK | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 8.21% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 17.80% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | 22.13% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 24.01% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 23.73% | +4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и T
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 23.33%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.33% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSK и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSK and T have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to FSK (7.10%). In terms of maximum drawdown, FSK dropped -67.20% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSK и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор