Сравнение FSK с AIPI
FSK (FS KKR Capital Corp.) is a stock, while AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX. Over the past year, FSK returned -38.72% vs 22.46% for AIPI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSK и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSK показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 6.90%.
FSK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -3.98%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.76%
AIPI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSK и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | -21.66% | -20.38% | 16.25% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 6.90% | 16.38% | 15.79% |
Correlation
The correlation between FSK and AIPI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSK vs. AIPI — Ранг доходности на риск
FSK
AIPI
Сравнение FSK c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSK | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.25 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.57 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.82 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSK и AIPI
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSK | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -25.25% | -41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.01% | -14.40% | -36.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -4.20% | -39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -4.64% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.88% | 4.67% | +28.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и AIPI
FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSK | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.30% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 13.53% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | 16.36% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 21.42% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 21.42% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и AIPI
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 23.33%, что меньше доходности AIPI в 36.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.97% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.33% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
FSK and AIPI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSK has higher volatility (7.10%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, FSK dropped -67.20% vs AIPI's -25.25%.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSK и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор