Сравнение FSIGX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FSIGX управляется Fidelity. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSIGX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSIGX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIGX Fidelity Series Investment Grade Bond Fund | -0.12% | 7.65% | 1.79% | 6.82% | -13.30% | -0.67% | 9.71% | 9.75% | -0.15% | 4.39% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FSIGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FSIGX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.68% соответственно.
FSIGX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.49%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSIGX и BND
Доходность на риск
FSIGX vs. BND — Ранг доходности на риск
FSIGX
BND
Сравнение FSIGX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSIGX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.75 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 4.78 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSIGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.59 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FSIGX и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIGX и BND
Дивидендная доходность FSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIGX Fidelity Series Investment Grade Bond Fund | 3.91% | 4.24% | 4.01% | 4.00% | 2.37% | 1.88% | 6.32% | 3.09% | 3.20% | 2.86% | 4.32% | 3.07% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FSIGX и BND
Максимальная просадка FSIGX за все время составила -18.22%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIGX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSIGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -18.58% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.44% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -17.91% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.22% | -18.58% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.54% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.07% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.90% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIGX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSIGX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.63% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.52% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 4.30% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.00% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 5.52% | -0.51% |