PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSIGX с FLCNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSIGX и FLCNX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FSIGX с FLCNX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

FSIGX управляется Fidelity. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSIGX или FLCNX.

Доходность

Сравнение доходности FSIGX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSIGX:

1.19

FLCNX:

0.83

Коэф-т Сортино

FSIGX:

1.59

FLCNX:

1.17

Коэф-т Омега

FSIGX:

1.19

FLCNX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSIGX:

0.69

FLCNX:

0.83

Коэф-т Мартина

FSIGX:

2.85

FLCNX:

2.84

Индекс Язвы

FSIGX:

2.06%

FLCNX:

5.93%

Дневная вол-ть

FSIGX:

5.54%

FLCNX:

22.66%

Макс. просадка

FSIGX:

-17.59%

FLCNX:

-32.07%

Текущая просадка

FSIGX:

-3.33%

FLCNX:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, FSIGX показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью 5.11%.

FSIGX

С начала года

2.45%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

1.01%

1 год

5.87%

3 года

2.32%

5 лет

0.46%

10 лет

2.40%

FLCNX

С начала года

5.11%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

3.78%

1 год

18.24%

3 года

21.83%

5 лет

17.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Investment Grade Bond Fund

Fidelity Contrafund K6

Сравнение комиссий FSIGX и FLCNX

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSIGX и FLCNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSIGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSIGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCNX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSIGX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSIGX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FLCNX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIGX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIGX и FLCNX

Дивидендная доходность FSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FLCNX в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSIGX
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund		4.02%4.38%4.00%3.16%2.25%6.50%3.09%3.20%2.62%3.82%3.58%2.68%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		0.41%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSIGX и FLCNX

Максимальная просадка FSIGX за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIGX и FLCNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSIGX и FLCNX

Текущая волатильность для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) составляет 1.46%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что FSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...