Сравнение FSIGX с FADMX
FSIGX (Fidelity Series Investment Grade Bond Fund) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both mutual funds - FSIGX is a fund fund managed by Fidelity, while FADMX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSIGX returned 0.68%/yr vs 3.32%/yr for FADMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FSIGX и FADMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSIGX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 3.29%.
FSIGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.40%
FADMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSIGX и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIGX Fidelity Series Investment Grade Bond Fund | 0.57% | 7.65% | 1.79% | 6.82% | -13.30% | -0.67% | 9.71% | 9.75% | 1.82% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 3.29% | 9.01% | 6.02% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
Correlation
The correlation between FSIGX and FADMX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.69 |
The correlation between FSIGX and FADMX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSIGX vs. FADMX — Ранг доходности на риск
FSIGX
FADMX
Сравнение FSIGX c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSIGX | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.62 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.91 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 17.16 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSIGX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.93 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.86 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FSIGX и FADMX
Максимальная просадка FSIGX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIGX и FADMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSIGX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -15.98% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.62% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -3.99% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -15.98% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | 0.00% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.07% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.60% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIGX и FADMX
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеют волатильность 1.39% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSIGX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.35% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.90% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.50% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 4.51% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.77% | +0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIGX и FADMX
Дивидендная доходность FSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что сопоставимо с доходностью FADMX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.28% | 4.33% | 4.16% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSIGX Fidelity Series Investment Grade Bond Fund | 4.28% | 4.24% | 4.01% | 4.00% | 2.37% | 1.88% | 6.32% | 3.09% | 3.20% | 2.86% | 4.32% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
FSIGX and FADMX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSIGX has higher volatility (1.39%) compared to FADMX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FSIGX dropped -18.22% vs FADMX's -15.98%.
FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSIGX и FADMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор