PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIGX с PHIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIGX с PHIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX).

FSIGX управляется Fidelity. PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIGX и PHIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIGX и PHIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIGX
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund		-0.12%7.65%1.79%6.82%-13.30%-0.67%9.71%9.75%-0.15%4.39%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		-1.31%8.60%6.81%12.83%-11.96%4.07%5.37%14.96%-2.47%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSIGX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PHIYX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции FSIGX уступали акциям PHIYX по среднегодовой доходности: 2.49% против 5.08% соответственно.

FSIGX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.08%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.49%

PHIYX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.80%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Investment Grade Bond Fund

PIMCO High Yield Fund

Часто сравнивают с FSIGX:
FSIGX с FXNAXFSIGX с FTBFXFSIGX с FADMXFSIGX с FBNDXFSIGX с JPSTFSIGX с FLCNXFSIGX с FTHRX
Часто сравнивают с PHIYX:
PHIYX с UUPPHIYX с FSTGXPHIYX с FSRKXPHIYX с DODIXPHIYX с BSVPHIYX с USHYPHIYX с FBCGX

Сравнение комиссий FSIGX и PHIYX

PHIYX
PIMCO High Yield Fund

Доходность на риск

FSIGX vs. PHIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIGX
Ранг доходности на риск FSIGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PHIYX
Ранг доходности на риск PHIYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIGX c PHIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGXPHIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.63

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.35

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.07

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

8.46

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIGX vs. PHIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIGX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PHIYX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIGX и PHIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGXPHIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.63

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.30

-0.43

Корреляция

Корреляция между FSIGX и PHIYX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIGX и PHIYX

Дивидендная доходность FSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PHIYX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIGX
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund		3.91%4.24%4.01%4.00%2.37%1.88%6.32%3.09%3.20%2.86%4.32%3.07%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		5.84%6.19%6.18%5.62%6.01%4.53%4.55%5.04%5.63%5.11%5.37%8.79%

Просадки

Сравнение просадок FSIGX и PHIYX

Максимальная просадка FSIGX за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки PHIYX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIGX и PHIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIGXPHIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-32.73%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.00%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-15.74%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-20.30%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.84%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-2.18%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.73%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIGX и PHIYX

Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX) имеют волатильность 1.51% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIGXPHIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.46%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.40%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

3.77%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

5.25%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

5.62%

-0.61%