PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSIGX с PHIYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIGX с PHIYX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX).

FSIGX управляется Fidelity. PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSIGX или PHIYX.

Корреляция

Корреляция между FSIGX и PHIYX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FSIGX и PHIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSIGX:

1.05

PHIYX:

1.71

Коэф-т Сортино

FSIGX:

1.67

PHIYX:

2.33

Коэф-т Омега

FSIGX:

1.19

PHIYX:

1.35

Коэф-т Кальмара

FSIGX:

0.53

PHIYX:

1.77

Коэф-т Мартина

FSIGX:

3.06

PHIYX:

7.32

Индекс Язвы

FSIGX:

2.02%

PHIYX:

0.84%

Дневная вол-ть

FSIGX:

5.55%

PHIYX:

3.78%

Макс. просадка

FSIGX:

-19.36%

PHIYX:

-32.73%

Текущая просадка

FSIGX:

-5.58%

PHIYX:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, FSIGX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у PHIYX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции FSIGX уступали акциям PHIYX по среднегодовой доходности: 1.85% против 3.91% соответственно.

FSIGX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

1.42%

1 год

5.85%

5 лет

-0.05%

10 лет

1.85%

PHIYX

С начала года

0.78%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

0.89%

1 год

6.43%

5 лет

4.65%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSIGX и PHIYX

PHIYX
PIMCO High Yield Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSIGX и PHIYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSIGX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSIGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
PHIYX
Ранг риск-скорректированной доходности PHIYX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSIGX c PHIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSIGX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PHIYX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIGX и PHIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIGX и PHIYX

Дивидендная доходность FSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности PHIYX в 5.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSIGX
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund		4.39%4.38%4.00%3.16%2.17%2.58%3.09%3.20%2.52%2.78%3.50%2.68%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		5.77%6.18%5.62%5.42%4.53%4.56%5.04%5.63%5.12%5.38%6.16%6.58%

Просадки

Сравнение просадок FSIGX и PHIYX

Максимальная просадка FSIGX за все время составила -19.36%, что меньше максимальной просадки PHIYX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIGX и PHIYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSIGX и PHIYX

Загрузка...