PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIGX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIGX с FBNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

FSIGX управляется Fidelity. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIGX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIGX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIGX
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund		-0.12%7.65%1.79%6.82%-13.30%-0.67%9.71%9.75%-0.15%4.39%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FSIGX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции FSIGX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.22% соответственно.

FSIGX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.08%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.49%

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Investment Grade Bond Fund

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с FSIGX:
FSIGX с FXNAXFSIGX с PHIYXFSIGX с FTBFXFSIGX с FADMXFSIGX с JPSTFSIGX с FLCNXFSIGX с FTHRX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий FSIGX и FBNDX

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

FSIGX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIGX
Ранг доходности на риск FSIGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIGX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGXFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.86

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.58

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

4.56

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIGX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIGX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIGX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.86

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.34

Корреляция

Корреляция между FSIGX и FBNDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIGX и FBNDX

Дивидендная доходность FSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIGX
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund		3.91%4.24%4.01%4.00%2.37%1.88%6.32%3.09%3.20%2.86%4.32%3.07%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок FSIGX и FBNDX

Максимальная просадка FSIGX за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIGX и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIGXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-42.76%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.88%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-18.74%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-18.74%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.31%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-10.37%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIGX и FBNDX

Текущая волатильность для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIGXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.62%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.74%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.62%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

6.00%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

5.00%

+0.01%