PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSIGX с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSIGX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIGX и JPST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIGX
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund
-0.12%7.65%1.79%6.82%-13.30%-0.67%9.71%9.75%-0.15%1.90%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSIGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.


FSIGX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.08%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.49%

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Investment Grade Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий FSIGX и JPST


Доходность на риск

FSIGX vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSIGX
Ранг доходности на риск FSIGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIGX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSIGXJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

7.23

-6.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

13.86

-12.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

3.40

-2.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

14.88

-13.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

94.20

-89.23

FSIGX vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIGX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIGX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSIGXJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

7.23

-6.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

6.16

-6.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

3.16

-2.29

Корреляция

Корреляция между FSIGX и JPST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIGX и JPST

Дивидендная доходность FSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JPST в 4.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIGX
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund
3.91%4.24%4.01%4.00%2.37%1.88%6.32%3.09%3.20%2.86%4.32%3.07%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSIGX и JPST

Максимальная просадка FSIGX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIGX и JPST.


Загрузка...

Показатели просадок


FSIGXJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-3.28%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.30%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-0.79%

-17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

0.00%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-0.08%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.05%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIGX и JPST

Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSIGXJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.22%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

0.35%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

0.61%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

0.57%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

0.94%

+4.07%