PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIAX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIAX с VBMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).

FSIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIAX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIAX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M		-0.29%8.59%5.03%8.83%-12.06%3.22%7.30%10.76%-2.93%7.54%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSIAX показывает доходность -0.29%, а VBMPX немного выше – -0.28%. За последние 10 лет акции FSIAX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 3.91% против 1.62% соответственно.

FSIAX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.12%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.91%

VBMPX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.68%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FSIAX:
FSIAX с FSMEXFSIAX с FFFFXFSIAX с VOOFSIAX с FSPGXFSIAX с PRDGXFSIAX с FZROXFSIAX с VBR
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Сравнение комиссий FSIAX и VBMPX

FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.

FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FSIAX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIAX
Ранг доходности на риск FSIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIAX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIAXVBMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.93

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.34

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.67

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

4.72

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIAX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIAX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VBMPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIAX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIAXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.93

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.03

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.33

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.51

+1.02

Корреляция

Корреляция между FSIAX и VBMPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIAX и VBMPX

Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VBMPX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M		3.78%4.06%3.21%3.71%2.71%4.01%4.32%4.07%3.51%3.70%3.49%3.18%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.62%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FSIAX и VBMPX

Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и VBMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIAXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-18.90%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.73%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-18.12%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.19%

-18.90%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.93%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-3.54%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.97%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIAX и VBMPX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIAXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.55%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.59%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

4.36%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

5.99%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

4.97%

-0.55%