PortfoliosLab logo
Сравнение FSHCX с VGHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSHCX и VGHCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,000.39%
2,126.47%
FSHCX
VGHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHCX:

-0.68

VGHCX:

-0.83

Коэф-т Сортино

FSHCX:

-0.78

VGHCX:

-0.99

Коэф-т Омега

FSHCX:

0.89

VGHCX:

0.86

Коэф-т Кальмара

FSHCX:

-0.49

VGHCX:

-0.45

Коэф-т Мартина

FSHCX:

-1.24

VGHCX:

-1.01

Индекс Язвы

FSHCX:

12.16%

VGHCX:

13.85%

Дневная вол-ть

FSHCX:

22.13%

VGHCX:

16.89%

Макс. просадка

FSHCX:

-57.77%

VGHCX:

-45.86%

Текущая просадка

FSHCX:

-25.73%

VGHCX:

-26.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции FSHCX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 2.01% против -1.76% соответственно.


FSHCX

С начала года

6.69%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-12.84%

1 год

-14.75%

5 лет

1.43%

10 лет

2.01%

VGHCX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-13.97%

5 лет

-2.05%

10 лет

-1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSHCX и VGHCX

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.


График комиссии FSHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHCX: 0.71%
График комиссии VGHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGHCX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHCX и VGHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHCX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHCX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSHCX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSHCX: -0.68
VGHCX: -0.83
Коэффициент Сортино FSHCX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHCX: -0.78
VGHCX: -0.99
Коэффициент Омега FSHCX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHCX: 0.89
VGHCX: 0.86
Коэффициент Кальмара FSHCX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHCX: -0.49
VGHCX: -0.45
Коэффициент Мартина FSHCX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSHCX: -1.24
VGHCX: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGHCX равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.83
FSHCX
VGHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и VGHCX

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VGHCX в 0.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
0.65%0.71%0.35%0.23%0.21%0.76%0.27%0.12%0.11%0.16%1.91%3.52%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
0.97%0.99%0.84%0.78%0.86%0.87%1.17%1.22%1.00%1.00%1.18%1.00%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и VGHCX

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки VGHCX в -45.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и VGHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.73%
-26.61%
FSHCX
VGHCX

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и VGHCX

Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
8.99%
FSHCX
VGHCX