Сравнение FSEV с ISVL
FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. FSEV is actively managed, while ISVL is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.
Доходность
Сравнение доходности FSEV и ISVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSEV
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ISVL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 4.14%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам FSEV и ISVL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 6.17% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.27% |
Correlation
The correlation between FSEV and ISVL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов FSEV и ISVL
Секторы
FSEV
ISVL
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Технологии
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
FSEV
ISVL
Промышленность
FSEV
ISVL
Потребительский циклический сектор
FSEV
ISVL
Здравоохранение
FSEV
ISVL
Технологии
FSEV
ISVL
Недвижимость
FSEV
ISVL
Энергетика
FSEV
ISVL
Сырьевые материалы
FSEV
ISVL
Коммунальные услуги
FSEV
ISVL
Коммуникационные услуги
FSEV
ISVL
Потребительский защитный сектор
FSEV
ISVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEV vs. ISVL — Ранг доходности на риск
FSEV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISVL
Сравнение FSEV c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEV | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEV и ISVL
Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и ISVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.16% | -30.48% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.06% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -6.54% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEV и ISVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEV | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 14.89% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.89% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.72% | -1.33% |
Сравнение комиссий FSEV и ISVL
FSEV берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ISVL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEV и ISVL
Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ISVL в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.18% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
FSEV and ISVL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSEV is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSEV is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.
ISVL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.27% for FSEV.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.30% for ISVL.
Подберите оптимальное распределение для FSEV и ISVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор