Сравнение FSEV с ECML
FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.95%/yr for ECML.
Доходность
Сравнение доходности FSEV и ECML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSEV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECML
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 11.54%
- С начала года
- 18.24%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEV и ECML
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 6.85% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 4.76% |
Correlation
The correlation between FSEV and ECML is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение распределения секторов FSEV и ECML
Секторы
FSEV
ECML
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Технологии
Недвижимость
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
FSEV
ECML
-
Промышленность
FSEV
ECML
Потребительский циклический сектор
FSEV
ECML
Здравоохранение
FSEV
ECML
Технологии
FSEV
ECML
Недвижимость
FSEV
ECML
-
Энергетика
FSEV
ECML
Сырьевые материалы
FSEV
ECML
Коммунальные услуги
FSEV
ECML
Коммуникационные услуги
FSEV
ECML
Потребительский защитный сектор
FSEV
ECML
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEV vs. ECML — Ранг доходности на риск
FSEV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ECML
Сравнение FSEV c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEV | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEV и ECML
Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и ECML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.16% | -24.66% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.45% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -5.68% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEV и ECML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 14.34% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.18% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.18% | -2.73% |
Сравнение комиссий FSEV и ECML
FSEV берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEV и ECML
Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ECML в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.16% | 1.38% | 0.98% | 0.77% |
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSEV and ECML have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSEV is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSEV is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.
ECML has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.27% for FSEV.
They also come from different issuers: Fidelity and Euclidean. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.95% for ECML.
Подберите оптимальное распределение для FSEV и ECML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор