PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEV с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEV с CALF

Последнее обновление 19 июл. 2026 г.
Документация

FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both Small Cap Value Equities funds. FSEV is actively managed, while CALF is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности FSEV и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-0.72%
1 месяц
7.22%
6 месяцев
16.74%
С начала года
19.18%
1 год
31.63%
3 года*
8.71%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEV и CALF

2026 (YTD)
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		6.85%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		11.08%

Correlation

The correlation between FSEV and CALF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.52

Сравнение распределения секторов FSEV и CALF

Секторы
FSEV
CALF

Финансовые услуги

27.7%
0.2%

Промышленность

13.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
23.2%

Здравоохранение

10.3%
11.6%

Технологии

10.1%
23.4%

Недвижимость

7.9%
1.8%

Энергетика

6.0%
13.7%

Сырьевые материалы

4.0%
4.2%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
5.3%

Финансовые услуги

FSEV
27.7%
CALF
0.2%

Промышленность

FSEV
13.8%
CALF
9.3%

Потребительский циклический сектор

FSEV
10.5%
CALF
23.2%

Здравоохранение

FSEV
10.3%
CALF
11.6%

Технологии

FSEV
10.1%
CALF
23.4%

Недвижимость

FSEV
7.9%
CALF
1.8%

Энергетика

FSEV
6.0%
CALF
13.7%

Сырьевые материалы

FSEV
4.0%
CALF
4.2%

Коммунальные услуги

FSEV
3.7%
CALF

-

Коммуникационные услуги

FSEV
2.6%
CALF
7.6%

Потребительский защитный сектор

FSEV
2.0%
CALF
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с FSEV:
FSEV с AVUVFSEV с ONEQFSEV с FESMFSEV с FBNDFSEV с BSVOFSEV с ECMLFSEV с FBCG
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

FSEV vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEV c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEVCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.96

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.94

—

FSEV vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEV и CALF

Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEVCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.16%

-47.58%

+43.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.72%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-10.62%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEV и CALF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEVCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.91%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

23.27%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

25.91%

-10.46%

Сравнение комиссий FSEV и CALF

FSEV берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEV и CALF

Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CALF в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.15%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEV and CALF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSEV is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSEV is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.27% for FSEV.

They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.59% for CALF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEV и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор