PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEV с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEV с ONEQ

Последнее обновление 19 июл. 2026 г.
Документация

FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FSEV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. FSEV is actively managed, while ONEQ is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FSEV и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-1.33%
1 месяц
-3.50%
6 месяцев
9.34%
С начала года
10.61%
1 год
23.26%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.29%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEV и ONEQ

2026 (YTD)
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		6.85%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		3.79%

Correlation

The correlation between FSEV and ONEQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.51

Сравнение распределения секторов FSEV и ONEQ

Секторы
FSEV
ONEQ

Финансовые услуги

27.7%
2.8%

Промышленность

13.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.9%

Здравоохранение

10.3%
5.1%

Технологии

10.1%
53.3%

Недвижимость

7.9%
0.6%

Энергетика

6.0%
0.5%

Сырьевые материалы

4.0%
0.9%

Коммунальные услуги

3.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
14.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.3%

Финансовые услуги

FSEV
27.7%
ONEQ
2.8%

Промышленность

FSEV
13.8%
ONEQ
5.7%

Потребительский циклический сектор

FSEV
10.5%
ONEQ
11.9%

Здравоохранение

FSEV
10.3%
ONEQ
5.1%

Технологии

FSEV
10.1%
ONEQ
53.3%

Недвижимость

FSEV
7.9%
ONEQ
0.6%

Энергетика

FSEV
6.0%
ONEQ
0.5%

Сырьевые материалы

FSEV
4.0%
ONEQ
0.9%

Коммунальные услуги

FSEV
3.7%
ONEQ
0.8%

Коммуникационные услуги

FSEV
2.6%
ONEQ
14.3%

Потребительский защитный сектор

FSEV
2.0%
ONEQ
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FSEV:
FSEV с AVUVFSEV с FESMFSEV с FBNDFSEV с BSVOFSEV с CALFFSEV с ECMLFSEV с FBCG
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC

Доходность на риск

FSEV vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEV c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEVONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.31

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.64

—

FSEV vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEV и ONEQ

Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEVONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.16%

-55.09%

+50.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-5.59%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-7.93%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEV и ONEQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEVONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

17.82%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

22.42%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

21.78%

-6.33%

Сравнение комиссий FSEV и ONEQ

FSEV берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEV и ONEQ

Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ONEQ в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.88%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FSEV and ONEQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.28% for FSEV.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.27% for FSEV.

FSEV is categorized as Small Cap Value Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.21% for ONEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEV и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор