Сравнение FSEV с BSVO
FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.
Доходность
Сравнение доходности FSEV и BSVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSEV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSVO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.19%
- 6 месяцев
- 17.95%
- С начала года
- 26.22%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEV и BSVO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 6.85% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 7.38% |
Correlation
The correlation between FSEV and BSVO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение распределения секторов FSEV и BSVO
Секторы
FSEV
BSVO
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Технологии
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
FSEV
BSVO
Промышленность
FSEV
BSVO
Потребительский циклический сектор
FSEV
BSVO
Здравоохранение
FSEV
BSVO
Технологии
FSEV
BSVO
Недвижимость
FSEV
BSVO
Энергетика
FSEV
BSVO
Сырьевые материалы
FSEV
BSVO
Коммунальные услуги
FSEV
BSVO
-
Коммуникационные услуги
FSEV
BSVO
Потребительский защитный сектор
FSEV
BSVO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEV vs. BSVO — Ранг доходности на риск
FSEV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSVO
Сравнение FSEV c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEV | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEV и BSVO
Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и BSVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEV | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.16% | -28.67% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.98% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -5.55% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEV и BSVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEV | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 18.45% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 21.49% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 21.49% | -6.04% |
Сравнение комиссий FSEV и BSVO
FSEV берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEV и BSVO
Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BSVO в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.20% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSEV and BSVO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSEV is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSEV is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.
BSVO has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.27% for FSEV.
They also come from different issuers: Fidelity and Bridgeway. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.47% for BSVO.
Подберите оптимальное распределение для FSEV и BSVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор