Сравнение FSEV с FBND
FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FSEV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности FSEV и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSEV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам FSEV и FBND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 6.85% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between FSEV and FBND is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEV vs. FBND — Ранг доходности на риск
FSEV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBND
Сравнение FSEV c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEV | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEV и FBND
Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEV | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.16% | -17.25% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.39% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -3.33% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEV и FBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEV | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 3.79% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 5.93% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 6.10% | +9.35% |
Сравнение комиссий FSEV и FBND
FSEV берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEV и FBND
Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FBND в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSEV and FBND have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSEV is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSEV is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.27% for FSEV.
FSEV is categorized as Small Cap Value Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.36% for FBND.
Подберите оптимальное распределение для FSEV и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор